Darvas Box Traps Elusive Rückkehr Lange bevor das Internet zur Verfügung gestellt Real-Time-Aktienkurse und Online-Broker angeboten Instant Fills. Nicolas Darvas schaffte es, eine 36.000 Investition in mehr als 2,25 Millionen in einem Dreijahreszeitraum zu wachsen. Während einer weltweiten Tanzreise in den 1950er Jahren verließ er sich ausschließlich auf Barrons. Eine wöchentliche Zeitung, und Telegramme an seine Full-Service-Broker, um Angebote und Bestellungen zu bekommen. Obwohl Darvas seine Aktienauswahltechniken vor vielen Jahren und in einer anderen Investitionsumgebung entwickelt hat, hat seine Strategie dem Test der Zeit standgehalten und ist ein Werkzeug, das jeder moderne Trader erwägen sollte, sich anzupassen. Hier gehen Sie durch einen echten Handel, die auf diese Methode verlassen und zeigen Ihnen, warum es funktionierte. (Für den Hintergrund lesen, siehe Die Darvas Box: Ein Zeitloser Klassiker.) Die Tänzer Secrets Darvas nannte sich selbst ein Techno-Fundamental Trader und begann Identifizierung Handel Kandidaten mit einem schnellen grundlegenden Bildschirm. Er wollte Aktien in den Industrien von morgen kaufen, diejenigen mit dem stärksten Wachstumspotenzial. Zu seiner Zeit gehörten dazu Elektronik - und Raketentechnologien. Es war nicht möglich für Darvas zu viele Aktien folgen, weil dies erforderlich, Zitate durch Telegramme erforderlich. Der Grundbildschirm war daher erforderlich, um die Zahl der Aktien, die er verfolgte, zu verkleinern. (Für weitere Erkenntnisse siehe Fundamentalanalyse für Trader.) Von dort aus wandte er sich an die Suche nach Beständen mit guten technischen Eigenschaften. Was er suchte, in den Worten moderner technischer Analytiker. War ein kurzfristiges Rechteck, das sich auf wöchentlichen Charts bildete. In jeder Ausgabe von Barrons. Gibt es eine Seite von Aktien-Charts mit Aktien in den Nachrichten, und er suchte nach Aktien brechen aus schmalen Handelsspannen auf hoher Höhe. Abbildung 1: Ein Beispiel für den Handel mit der Darvas-Box In Abbildung 1 oben wird die Darvas-Box gezeigt. Die Box wird erstellt, wenn der Bestand innerhalb einer Rechteck-Formation abläuft. Dies ist charakterisiert durch den Preishandel innerhalb eines engen Bereichs für mindestens drei Wochen. Es gibt einige subjektive Entscheidungsfindung in diesem Prozess, aber wenn der Händler fragen, ob eine Aktie in einem engen Bereich ist, sollte er oder sie übergeben, dass Lager und für ein klareres Signal. Käufe werden genommen, wenn Preise durch die Oberseite des Kastens brechen. Gut erzogene Aktien werden neue Boxen auf höheren Ebenen bilden. Aktien sollten verkauft werden, wenn der Preis unter dem unteren Rand der höchsten Box bricht. Die Regeln lassen sich so erklären, dass moderne Werkzeuge wie Scansoftware Handelskandidaten identifizieren können. Um den Kasten zu quantifizieren, sollten Händler nach Beständen suchen, in denen der Unterschied zwischen dem hohen und dem niedrigen Preis in den letzten vier Wochen weniger als 10 der Aktien hoch während dieser Zeit ist. Als Formel kann es geschrieben werden als: Händler können einen größeren Prozentsatz verwenden, um mehr Aktien auf ihre potentiellen Kauflisten zu bekommen. Der Kauf sollte auf den Märkten eröffnet werden, die am Morgen nach dem Börsenschluss außerhalb der Schachtel durch mindestens einen halben Punkt auf einem Volumen, das größer ist als das durchschnittliche 30-Tage-Volumen, genommen werden. Der Anfangsstopp sollte auf einen Viertelpunkt unter dem niedrigsten Preis der Box eingestellt werden. Es sollte angehoben werden, da neue Kästen bilden, immer ein Viertelpunkt unter dem Tiefstand. Darvas in Action Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für ein Darvas-Box-Muster. Deere (NYSE: DE), am besten als Traktor und Landmaschinen-Hersteller bekannt, würde nicht Darvas grundlegende Bildschirm passiert haben, aber die Beseitigung dieser Bildschirm bietet einen Vorteil für moderne Händler, die eine unbegrenzte Anzahl von Aktien folgen können. Darüber hinaus war Scansoftware, die für Händler heute kostengünstig verfügbar war, für Darvas nicht verfügbar. Abbildung 2: Deere amp Co zeigt, dass die Darvas-Box-Methode der Handelsbestände immer noch in den heutigen Märkten gilt. Die erste Kiste in der Abbildung 2 Chart begann Ende 2005. DE gehandelt in einer sehr engen Bandbreite von weniger als 5 für acht Wochen. Wenn eine Aktie so weit gebunden ist, kann der Händler eine Stop-Order verwenden, um den Eintrittspreis festzulegen. In diesem Fall wurde der Kasten mit einem hohen nahen 35.70 gezeichnet, und Händler konnten Kaufanschlagaufträge nahe 36 setzen. Der Handel wurde am 26. Januar 2006 eingegeben, als der Vorrat heraus zur Oberseite brach. Unmittelbar nachdem die Kauforder gefüllt war, trug der Händler eine Stop-Loss-Order am unteren Rand der Box, 33,75 in diesem Fall. Das Risiko von etwa 6,25 ist dann vom Händler bekannt. Zwei neue Boxen werden gezeichnet, wenn sich DE höher bewegt. Die Kästchen werden auf dem Diagramm gezeichnet, wenn mindestens drei Wochen eines engen Bereichs identifiziert werden. Dies kann visuell auf dem Diagramm überwacht werden, oder erfahrene Programmierer können diese Kriterien leicht in ihre Handelssysteme kodieren. Jedes Mal, wenn ein neues Feld gezeichnet wird, wird die Stop-Loss-Reihenfolge geändert, um den höheren Boden widerzuspiegeln. Im Juni 2006 ist der Boden des dritten Kastens gebrochen, und der Handel ist nach 18 Wochen mit einem Gewinn von mehr als 10 geschlossen. DE lehnt ein wenig ab und bildet eine neue Kiste in der Nähe des gleichen Niveaus wie die ursprüngliche Kiste. In kurzer Reihenfolge gibt es ein weiteres Kaufsignal durch Brechen aus der Box. Das Verkaufssignal kommt wieder 18 Wochen später, nach einem Gewinn von mehr als 18. Aber das Verkaufssignal erweist sich als falsch und der Bestand kehrt schnell um. Was würde Darvas tun Wenn Darvas sah dies geschehen, würde er schnell wieder in den Vorrat, mit seinem ursprünglichen Stop. Doch automatisierte Tests von Handelssystemen lassen viele Händler nicht bereit, direkt zurück in einen solchen Handel zu springen. Das Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind, ist eine zu viel Information. Wir sehen die Kosten von whipsaw Trades und wir wissen, dass sie häufig auftreten mit gleitenden Durchschnitt oder Oszillator-basierte Systeme. Darvas hatte dieses Wissen nicht, und er arbeitete unter der Annahme, dass der Trend dein Freund ist und was in der Vergangenheit so gut funktioniert hat, wird in Zukunft gut funktionieren. Ohne Angst, er konnte zu kaufen, weil die Karte sagte ihm zu. Mit dem Deere-Handel übten wir Vorsicht aus und warteten auf den Preis, um zu bestätigen, dass er den Aufwärtstrend wieder aufnahm - aber wir mussten nicht lange warten. Eine weitere Box schnell gebildet, und innerhalb von zwei Monaten waren wir wieder in DE. Dieser Handel war der große Gewinner, mehr als 50 über acht Monate. Handling so ein großer Gewinner stellt Herausforderungen für den Händler. Mit nur Boxen ist der Stop-Verkauf, um den Handel zu schließen, mehr als 20 unter dem Schlusskurs. Das ist eine Menge Gewinn zurück zu geben. In einem Fall wie diesem, könnte es besser sein, verwenden Sie die Spitze der Box, die den Stopp ein wenig näher an den aktuellen Markt setzt. Alternativ können Händler einen Oszillator wie den relativen Festigkeitsindex (RSI) verwenden, was bei dieser Preisaktion zu einem überkauften Lesen führen würde. Und verkaufen, wenn die Aktie unter dem überkauften Niveau bricht, obwohl dies zukünftige Gewinne opfern könnte. Lesson Learned Darvas-Boxen bieten Händlern einen weiteren Weg zum Erfolg auf den Märkten. Sie sind auf den Prinzipien der Unterstützung und Widerstand aufgebaut. Und sind leicht zu folgen. Weil die meisten Händler Anhaltspunkte von gemeinsamen Indikatoren wie der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) suchen, sollten Darvas-Kästen für diejenigen nützlich sein, die bereit sind, die Straße zu nehmen, die weniger gereist wird. Diese Strategie wurde vor Jahrzehnten erfunden, aber es ist immer noch eine Strategie, die verwendet werden kann, um einen Gewinn zu machen. Märkte spiegeln immer noch die Emotionen der Händler, so wie sie getan haben, wenn Darvas studierte sie und daher können klassische Methoden effektiv arbeiten, wenn mit Disziplin angewandt. Darvas Box Theory DEFINITION der Darvas-Box Theorie Darvas-Box Theorie ist eine Handelsstrategie, die entwickelt wurde Im Jahr 1956 von der ehemaligen Tänzerin Nicolas Darvas. Darvas Handelstechnik beinhaltet den Kauf in Aktien, die auf neue Höhen handeln. Eine Darvas-Box wird erstellt, wenn der Preis für eine Aktie über dem vorherigen Höchststand steigt, aber zurück zu einem Preis fällt, der nicht weit von dieser Höhe ist. Die Darvas-Box-Theorie Die Darvas-Box-Theorie ist im Wesentlichen eine Impulsstrategie. Es nutzt Markt Momentum Theorie und technische Analyse zu bestimmen, wann eintreten und verlassen Sie den Markt, und es verwendet fundamentale Analyse zu bestimmen, was zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der Preis bricht aus der Box, ist es ein Zeichen für einen Ausbruch. Auf diese Weise, die Darvas-Box hilft Händler bestimmen, was Preis zu geben und beenden Sie den Markt. Im Jahr 1956, Darvas eine Investition von 10.000 in 2 Millionen über einen Zeitraum von 18 Monaten mit dieser Theorie. Während der Reise als Tänzerin, erhielt Darvas Kopien von The Wall Street Journal und Barrons. Aber er würde nur die Aktienkurse ansehen, um seine Entscheidungen zu treffen. Es wurde gesagt, dass Darvas war weniger glücklich über die Gewinne, die er machte, als er über die Leichtigkeit und den Frieden des Geistes war, dass er aus der Umsetzung seines Systems bekam. Skeptiker von Darvas Technik Attribut seinen Erfolg auf die Tatsache, dass er den Handel in einem sehr bullish Markt. Sie sagen auch, dass seine Ergebnisse nicht erreicht werden können, wenn diese Technik in einem Bärenmarkt verwendet wird. Die Philosophie: Was zu kaufen Die Hauptidee hinter Darvas Handelsphilosophie ist es, sich auf Wachstumsbranchen zu konzentrieren. Diese sind Industrien, die erwartet werden, um den Markt zu übertreffen. Darvas wählte einige Bestände aus diesen Branchen aus und beobachtete jeden Tag ihre Preise. Er suchte nach Zeichen, dass der Vorrat bereit war, einen starken Zug zu machen. Der Hauptindikator, nach dem er diese Zeichen suchte, war das Volumen. Eine signifikante Erhöhung der Menge erhöht die Wahrscheinlichkeit eines großen Umzugs. Darvas suchte ungewöhnliches Volumen auf einer Handvoll Firmen in den Industrien, die er erwartete, um zu wachsen. Die Handelsstrategie: Wann einzugehen und zu beenden Sobald Darvas bemerkte ungewöhnliche Volumen, schuf er eine Darvas-Box mit einer engen Preisklasse. Die Aktien für den Zeitraum niedrig präsentiert den Boden der Box. Die Lagerbestände für die Zeitspanne repräsentieren die Decke der Schachtel. Wenn die Aktie die Decke der Box durchbricht, soll der Trader die Aktie kaufen. Ebenso, wenn die Aktie unter dem Boden der Darvas-Box geht, ist es Zeit zu verkaufen. Trade Forex Trading Darvas Box Forex Technische Analyse und Darvas Box Forex Trading Signale von Nicolas Darvas entwickelt Nicolas Darvas ist ein berühmter Trader, der 2 Millionen Dollar Handel gemacht Den Aktienmarkt. Darvas begann mit einem Konto von 10.000 Dollar und machte einen Gewinn von über 2 Millionen Dollar. Dies ist eine der Handelsmethoden, die Darvas kombiniert, um seine Aktien-Trading-System zu bilden. Zusammen mit dieser Handelsmethodologie machte er genaue Handelsentscheidungen. Forex Technische Analyse und Generierung von Forex Trading-Signale Diese Trading-Methode wird verwendet, um Trading-Signale auf einer einfachen Breakout-Strategie der Darvas Box Linien zu generieren. Bullisches Signal Wenn der Kurs eines Währungspaares an der oberen Kastenlinie ausbricht. Dann ist dies ein bullisisches Signal Bearish Signal Wenn der Kurs eines Währungspaares in die untere Zeile ausfällt, dann ist dies ein bärisches Handelssignal. Das folgende Beispiel zeigt ein bäriges Signal, das aus dem Darvas Box Indicator generiert wird. Break Out - Bearish SignalThomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, im Alter von 36 Jahren zurückzuziehen. Er ist ein international bekannter Autor und Trader mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte für Chart-Muster angesehen. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis Darvas Box Ich variierte die Zeit für die Suche nach einem neuen Hoch von 91 Tagen (91 d) bis 52 Wochen (Wochen). Die wks Zeilen verwenden wöchentliche Daten alles andere nutzt täglich Daten. Die Winloss-Ratio ist, was Trend nach Setups, mit Erfolgsraten in den 30er Jahren. Auf der täglichen Skala ist der durchschnittliche Gewinn pathetisch, insbesondere für Aktien, aber auch für Exchange Traded Funds (ETFs). Umschalten von täglich auf wöchentlich doppelt den maximalen durchschnittlichen Drawdown. Das ist ein Durchschnitt aller Wertpapiere, von denen jeder seinen schlimmsten Drawdown pro Handel protokolliert. Der Haltezeitverlust ist, wie weit der Preis unter dem Kaufpreis während des Handels sinkt, gemittelt über alle Geschäfte. Das beste der Haufen ist der Handel ETFs auf der wöchentlichen Skala mit einem neuen hohen Zeitraum von 52 Wochen (1 Jahr). Ich habe nicht versucht, andere Tests (wie 50 Wochen, 49 Wochen, und so weiter) als die gezeigt. Ich wählte diese Zeile, weil die Drawdown-und Haltezeitverluste sind ein wenig weniger als die Zeile darunter. Die durchschnittliche Verstärkung ist geringer, aber die Winluquote ist höher. Ein Test benutzt einen hohen Preis über dem Kastenoberseite, um einen Kauf anstelle eines Schließens über der Kastenoberseite auszulösen (dieses ist, was Darvas benutzte). Dieser Test führt zu schlechteren Ergebnissen aus den genannten Gründen. Zwei weitere Tests erlauben keine niedrigeren Stopps. Ich erwähnte oben, dass dies geschieht etwa 39 der Zeit, aber eine niedrigere Stop scheint die Ergebnisse zu einem geringfügigen Grad zu verbessern. Da die wöchentliche Skala ein funktionierendes System vorschlägt und die tägliche Skala nicht, frage ich die Stabilität dieser Handelsmethodik. Es sollte in beiden Umgebungen funktionieren. Es ist möglich, dass meine Implementierung ist in Fehler, so sicher sein, dies zu testen, bevor Sie es verwenden. Vielleicht könnt ihr es besser machen als ich. Adam White Setup. Dieses Setup ist gut für den Handel ETFs, und es hat eine einzigartige Dual-Exit-Strategie. Wolkenbank. Für Buy-and-Hold-Investoren, ist ein Cloudbank-Chart-Muster eine einfache Möglichkeit, große Gewinne zu machen. DCB-Einrichtung. Hier ist ein Handels-Setup, das selten auftritt, kann aber ziemlich profitabel. oder nicht. Double unten Handel Setup. Trades Doppelboden und hat 80 der Zeit über 20 Jahren gewonnen. Doppelzimmer 7s. Dieses Setup ist für den Handel ETFs und es hat eine hohe Winluance-Verhältnis, aber wenig Gewinne. Rechteck unten Handel Setup. Machen Sie einen Durchschnitt von 2,5 in weniger als einer Woche. Rectangle top Handelseinrichtung. Die beste Leistung verwendet einen 21-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und 3 Tage Ausfahrt. RSI Trading System Dieses System skaliert aus Trades. Geschrieben durch und copyright Kopie 2005-2017 durch Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe PrivacyDisclaimer für weitere Informationen. Sie verbringen zu viel Zeit Programmierung, wenn Ihr Freund mis-dates einen Scheck und Sie schlagen vor, ein, um es zu beheben.
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